Econometria

A Markov Switching Regime Model of the Brazilian Business Cycle
Dinâmica da Taxa Selic-Meta
Inflation Forecast by Means of NARMAX Models
A Panel Data Approach to Economic Forecasting: The Bias-Corrected
How Informative are Interest rates Survey-based Forecasts?
Analysis of the Black-Scholes-Merton Model Under the Hypothesis of Stylized Facts of the Financial Literature
Identification of Affine Term Structure Models with Observed Factors: Economic Shocks on Brazilian Yield Curves
A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks
Brazilian (Local) Term Structure Forecast in a Factor Model
Análise de Estilo Robusta
Métodos de Apreçamento de Opções Americanas e Determinação da Curva de Gatilho através da Simulação de Monte Carlo
Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines
Inferência sobre a Previsibilidade da Taxa de Câmbio Brasileira
Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras utilizando Regressão de Posto Reduzido Generalizada
Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li
Microestrutura Empírica de Mercado - Uma Análise para a Taxa de Câmbio BRL/US$ usando Dados de Alta Frequencia
Empirical Exchange Rate Models Fit: Evidence from the Brazilian Economy

Encontro2007/Econometria (last edited 2007-08-24 12:17:56 by AlineSouza)