1. Investimentos
The Forward and the Equity premium Puzzles: Two Symptoms of the Same Illness?, Carlos E. da Costa e João Victor Issler
Asset Allocation e Previsibilidade de Retorno do IBOVESPA, Thiago de Oliveira Souza
Is Value Really Riskier than Growth?, Alexandre Rübesam e Soosung Hwang
Default Risk Premia and Asset Returns, Antje Berndt, Aziz A. Lookman e Iulian Obreja
A Modigliani-Miller Theorem for Exchange Rate Regimes, Alexandre B. Cunha
The Effect of Regulation on the Investment Behavior of Private Pension Funds, José A. Olivares
Myopic Loss Aversion in Brazilian Open Retirement Funds, Eduardo F. L. de Melo e Andre L. Carvalhal da Silva
Financial Leverage and the Cross-Section of Stock Returns, Iulian Obreja
Nonlinear State Space Methods for the Estimation of a Dynamic Asset Class Factor Model, Adrian Pizzinga, Cristiano Fernandes e Washington Junger
Imperceptible Difference and Categorization: a Rational Strategy to Simplify Problems, Andre d’Almeida Monteiro
O Efeito Disposição: um Estudo Empírico no Brasil, Jan Gunnar Karsten, Jolanda E. Ygosse Battisti e Julia A. S. von Maltzan Pacheco
O Comportamento do Investidor Brasileiro na Alocação de Ativos, Martin Casal Iglesias, Jolanda E. Ygosse Battisti e Julia A. S. von Maltzan Pacheco
Um Teste Empírico para o Modelo de Precificação de Ativos de Capital Baseado no Consumo (CCAPM) na América Latina, Guilherme Kirch, Paulo Renato Soares Terra e Tiago Wickstrom Alves
Discrete Time Portfolio Analysis: Single-Period Case, Fernando Hideki Kato
Evidências sobre o Conteúdo Informacional da Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil, Samer Shousha
O Preço da Volatilidade como Índice de Avaliação de Performance de Fundos de Investimento em Ações: em Recompensa ao Conservadorismo, João William Grava e José de Oliveira Siqueira
Análise de Desempenho dos Fundos Mútuos de Ação de Gestão Ativa: O Índice de Sharpe Probabilístico, Fábio Garrido Leal Martins
Asset Price in a Monetary Open Economy with Incomplete Markets: A General Equilibrium Approach, Alan De Genaro Dario e Milton Barossi-Filho
Monetary Policy Credibility and Inflation Risk Premium: A Model with Application to Brazilian Data, Alexandre Lowenkron e Marcio Garcia
Metodologias de Avaliação de Estratégias de Investimento: CAPM e D-CAPM, Felipe Dias Paiva, German Torres Salazar, Sabrina Soares da Silva e Lélis Pedro de Andrade
Preço de Emissão Primária de Debêntures no Brasil: 2000-2004, Eduardo Vieira dos Santos Paiva e José Roberto Ferreira Savoia
The Efficiency of Risk Sharing between UK and US: Estimation e Calibration under Market Incompleteness, Marcelo Fernandes e José Gil Ferreira Vieira-Filho
Market Timing e Avaliação de Desempenho dos Fundos Brasileiros, Liliana Leusin e Ricardo Dias de Oliveira Brito