1. Econometria
Seleção Ótima de Ativos Multi-Período com Restrições Intertemporais, Oswaldo Luiz do Valle Costa e Rodrigo de Barros Nabholz
Microestrutura do Mercado Acionário Brasileiro, Thiago de Oliveira Souza
Simultaneous Merger Probability Event Study, Tarcisio B. da Graça
Política Monetária e a Estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil, Fernando Siqueira dos Santos
Avaliação de Contágio ou Interdependência nas Crises Financeiras da Ásia e da América Latina, Considerando os Fundamentos Macroeconômicos, Emerson Fernandes Marçal, Pedro Luiz Valls Pereira, Diógenes Manoel Leiva Martin e Wilson Toshiro Nakamura
Previsão da Taxa de Inflação Anual utilizando Composição de Especialistas Locais, Rodrigo Arnaldo Scarpel e Armando Zeferino Milioni
Estrutura a Termo da Taxa de Juros Dinâmica Macroeconômica no Brasil, Samer Shousha
Um Sistema Especialista Difuso na Análise do Endividamento de Empresas, Paulo Henrique Fassina, Nelson Hein e José Leônidas Olinquevitch
O Mecanismo de Transmissão Monetária no Brasil: um Modelo SVAR com Expectativas Inflacionárias, Paulo Eduardo Mateus
Análise do Risco de Liquidez em Cooperativas de Crédito a partir do Modelo Logit Multinomial, Rosiane Maria Lima Gonçalves e Marcelo José Braga
Análise do Comportamento da Volatilidade dos Preços do Petróleo, Fernando Antonio Lucena Aiube e Tara K. N. Baidya
On the Statistical Validation of Technical Analysis, Giuliano Lorenzoni, Adrian Pizzinga, Cristiano Fernandes, Rosane Riera Freire e Rodrigo Atherino
Evidences of Risk- Return Trade-Off in IBOVESPA using High Frequency Data, Breno de Andrade Pinheiro Néri e Hilton Hostalácio Notini
Pessimistic Preferences and Portfolio Allocation – Empirical Analysis and Applications in Risk Management, Marcio Poletti Laurini e Heleno Piazentini Vieira
Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates, Marcio Poletti Laurini e Marcelo Moura
Política Monetária e Mudanças Macroeconômicas no Brasil: Uma Abordagem MS-VaR, Osvaldo Candido da Silva Filho, Luciano da Costa Silva e Bruno Ferreira Frascaroli
Classificação de Ratings de Risco Soberano de Paises Emergentes a partir de Fundamentos Macroeconômicos utilizando Redes Neurais Artificiais, Bruno Ferreira Frascaroli, Luciano da Costa Silva e Osvaldo Candido da Silva Filho
Pricing and Hedging Brazilian Fixed Income Options, Caio Almeida e José Valentim Vicente
A Genertal Test for Rle of Thumb Behavior, Fabio Augusto Reis Gomes e João Victor Issler
Uma Proposta de Segmentação para os Bancos no Brasil, Rodrigo Barbone Gonzáles e José Roberto Savoia
Modelo Fatorial Linear Macroeconômico de Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Aplicação para a Economia Brasileira, Marco Antonio Coutinho da Silveira
Desempenho de Carteiras de Ações Selecionadas por Análise Envoltória de Dados de seus Indicadores, Marisa Pigatto, Ana Lucia Miranda Lopes, Edgar Augusto Lanzer, Marcus Vinicius Lima e Ademar Dutra
The Incidence of Reserve Requirements in Brazil: Do Stockholders Share the Burden?, Cyntia F. Azevedo e Fábia A. de Carvalho