1. Derivativos e Riscos

• Comparing Value-at-Risk Methodologies, Luiz Renato Lima e Breno de A. P. Néri

• Pricing of Corporate and Portfolio Securities in Buyer-Supplier Networks, Gorazd Brumen e Paolo Vanini

• Teste de Modelos de Ajuste da Estrutura a Termo no Brasil, Gyorgy Varga

• Arbitrage Theorems under Knightian Uncertainty, Paulo C. Coimbra-Lisboa e Edson Gonçalves

• Prospecção para a Biodiversidade: uma Abordagem via Opções Reais, Edson Gonçalves

• Modelagem Híbrida para Concessões Rodoviárias com o uso da Teoria das Opções Reais: o caso da Rodovia BR-163, Luiz E. T. Brandão e Marcus V. Quintella Cury

• Impactos dos Benefícios Governamentais sobre a Decisão de Investimento em Campos de Petróleo e Gás: uma Abordagem de Opções Reais, Fernando Antonio Slaibe Postali

• Análise Numérica Comparativa de Métodos de Simulação de Monte Carlo para Opções de Venda Americanas, Javier Gutiérrez Castro e Tara K. N. Baidya

• Risco de Crédito e Alocação Ótima para uma Carteira de Debêntures, Andre Cadime de Godoi, Joe Akira Yoshino e Regério de Deus Oliveira

• Análise da Dinâmica da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Brasileiras sob a Ótica da Teoria dos Valores Extremos, Renato Rangel Leal de Carvalho, Marcelo Ganem e Tara K. N. Baidya

• The Role of Fixed Income Options on the Risk Assessment of Bond Portfolios, Caio Almeida e José Valentim M. Vicente

• Extracting Default Probabilities and Recovery Values from Sovereign Bonds, Bernardo de Carvalho Meres e Caio Almeida

• O Impacto do Risco Inflacionário sobre os Juros no Brasil, Guilherme Tavares e Rodrigo Bueno

• Opções com Ajuste Diário: Características e Apreçamento, Alan de Genaro Dario

• Apreçamento de Ativos Referenciados em Volatilidade, Alan de Genaro Dario

• Risco Versus Gênero: Medindo a Tolerância ao Risco e Avaliando a Influência do Gênero, Alexandre Majola Gava, Kelmara Mendes Vieira e Marta Von Ende

• A Term Structure Model for Emerging Economy Bonds, Marco Bonomo e Alexandre Lowenkron

• Precificação de Opções Utilizando um Modelo com Memória, Fabio Lucio Rodrigues e Luciano da Costa Silva

• Estimativa do Risco de Inadimplência e Ponto de Inadimplência utilizando Informações de Mercado, Liliam Sanches Carrete e Raquel de Freitas Oliveira

• Cointegração e Price Discovery do Risco Soberano, Dionísio Liberato, Guilherme Tavares e Samy Dana

• Estimando a Taxa de Retorno Livre de Risco no Brasil, Andrei G. Simonassi

• Risk Allocation and Incentive Theory in Public Private Partnership (PPP), Waldery Rodrigues Jr.