Terceira Sessão Ordinária

Sessão 3.1

Monte-Carlo e Bootstrap
Moderador: Eduardo Saliby, COPPEAD/UFRJ

Título: Estudo Comparativo dos Métodos de Quase-Monte Carlo, Amostragem Descritiva, Hipercubo Latino e Monte Carlo Clássico na Análise de Risco. Autores: Eduardo Saliby, COPPEAD/UFRJ e Flávio Filgueiras Pacheco Moreira, COPPEAD/UFRJ. Debatedor: André Maiali, USP.
Título: Método de Diferenças Finitas e de Monte Carlo em Derivativos. Autores: André Cury Maiali, USP e Oswaldo Luiz do Valle Costa, USP. Debatedor: Gustavo Aleixo de Almeida, BankBoston.
Título: Quanta Incerteza há na Fronteira Eficiente? O Bootstrap na Avaliação de Performance. Autores: Gustavo Aleixo de Almeida, BankBoston e Charles Nogueira Ferraz, BankBoston. Debatedor: Eduardo Saliby, COPPEAD/UFRJ

Indicadores Antecedentes
Moderador: Pedro Valls Pereira, IBMEC

Título: Modelos de Mudanças de Regime: Uma Aplicação em Finanças Empíricas. Autores: Nuno Miguel Almeida, IBMEC e Pedro Valls Pereira, IBMEC. Debatedor: Allan Malz, RiskMetrics.
Título: Do Implied Volatilities Provide Early Warning of Market Stress? Autor: Allan Malz, RiskMetrics. Debatedor: Daniel Motta, EAESP/FGV.
Título: The Predictive Power of Implied Volatility Applied to Brazil. Autor: Daniel Augusto Motta, EAESP/FGV. Debatedor: Pedro Valls Pereira, IBMEC.

Dividendos
Moderador: Álvaro Lima, UERJ

Título: A Influência da Tributação e dos Juros Sobre o Capital Próprio na Política de Dividendos das Companhias Brasileiras. Autores: José Wagner Morais de Paiva, UFMG e Álvaro Lima, UERJ. Debatedor: Walter Ness Jr., Puc-Rio
Título: Incentivos para os Administradores de Empresas Estatais: O Papel dos Dividendos Mínimos Obrigatórios e o Desenho Ótimo de Salários. Autores: Maurício Soares Bugarin, UnB e André Luís G. Garcia, UnB. Debatedor: Heitor de Almeida, NYU e EPGE/FGV
Título: Testes Empíricos do Dogs of the Dow nos Mercados Latino-Americanos. Autor: André Luiz Carvalhal da Silva, COPPEAD/UFRJ. Debatedor: José Wagner de Paiva, UFMG.

Gestão de Carteiras
Moderador: Paulo Coutinho, UnB

Título: Decentralized Portfolio Management. Autor: Paulo Coutinho, UnB e Benjamin Tabak, Banco Central. Debatedor: Ailton Cassettari, Sudameris.
Título: Portfolio Selection With Random Transaction Costs. Autor: Marcelo Nazareth, Puc-MG. Debatedor: Marcelo Fernandes, EPGE/FGV.
Título: Determinação da Fronteira Eficiente do Mercado Brasileiro de Capitais, com Base no Algoritmo da linha Crítica de Markowitz. Autor: João Pizysieznig Filho, Puc-SP. Debatedor: Marcelo Nazareth, Puc-MG.
Título: O Princípio da Máxima Entropia e a Moderna Teoria das Carteiras. Autor: Ailton Cassettari, Sudameris. Debatedor: João Pizysieznig Filho, Puc-SP.

Microestrutura e Derivativos
Moderador: Joe Yoshino, USP

Título: Equilibrium Option Pricing and Market Incompleteness Driven By Illiquidity. Autores: Paula Antão, Universidade Nova de Lisboa e João Amaro de Matos, Universidade Nova de Lisboa. Debatedor: Daniel Cajueiro, ITA.
Título: Option Markets and the Feedback Effect in the Presence of Bid-Ask Spreads in the Underlying Asset. Autores: João Sobral do Rosário, Universidade Nova de Lisboa e João Amaro de Matos, Universidade Nova de Lisboa. Debatedor: Joe Yoshino, USP.
Título: Continuous Time Stochastic Models in Financial Markets. Autores: Daniel Oliveira Cajueiro, ITA e Takashi Yoneyama, ITA. Debatedor: João Sobral do Rosário, Universidade Nova de Lisboa.