Sessão Ordinária 1

Sessão 1.1

Opções Reais e Energia Elétrica
Moderador: Ajax Moreira, IPEA

Título: Regulação e o Investimento em Termo Geração no Brasil. Autores: Kátia Rocha, IPEA; Ajax R.B. Moreira, IPEA; e Pedro A. M. S. David, Furnas. Debatedor: José R. Securato, USP.
Título: Avaliação de um Negócio do Setor de Energia Elétrica: Uma Aplicação do Modelo de Opções Reais. Autores: Haroldo Guimarães Brasil, IBMEC. Debatedor: Leonardo Gomes, PUC-Rio.
Título: Avaliação de Termelétricas no Brasil Utilizando a Teoria das Opções Reais Considerando Incertezas Hidrológicas e de Expansão da Oferta. Autores: Leonardo Lima Gomes, PUC-Rio; Tara K.N. Baidya, PUC-Rio; e Albert C.G. Melo, CEPEL/UERJ. Debatedor: Ajax Moreira, IPEA.

Avaliação de Fundos de Investimento
Moderador: Ney Brito, Ney Brito & Associados

Título: Dois Algoritmos para Formação de Ranking de Grupos de Fundos Utilizando o Índice de Sharpe Amostral. Autores: José Euclides de Melo Ferraz, Itaú e Affonso Taciro Júnior, Itaú. Debatedor: Gyorgy Varga, FCE.
Título: Equity Mutual Fund Performance in Brazil. Autores: Gyorgy Varga, FCE. Debatedor: Ney Brito, Ney Brito & Associados.
Título: Avaliação de Desempenho e Market Timing. Autores: Ney Brito, Ney Brito & Associados. Debatedor: Manuel Armada, Universidade do Minho.

Instituições Financeiras
Moderador: Alexandre Barros, UFPE

Título: Aplicação do Modelo Fleuriet em Empresas Seguradoras no Brasil. Autores: Felipe Versiani Mello Fonseca, UFMG; Hudson Fernandes Amaral, UFMG; Antonio Dias Pereira Filho, UFMG; Renata Costa França, UFMG. Debatedor: A. Gledson de Carvalho, USP.
Título: Venture Capital Selective Certification in Initial Public Offerings. Autores: A. Gledson de Carvalho, USP. Debatedor: Nilson Teixeira, Garantia S.A.
Título: Information Technology and Long Term Trend of Financial Services Supply. Autores: Alexandre Barros, UFPE. Debatedor: Hudson Amaral, UFMG.

Taxa de Juros: Risco e Derivativos
Moderador: Antonio Marcos Duarte, Unibanco

Título: Government Debt Management and Bonds Index Derivatives. Autores: Rogério de Deus Oliveira, JP Morgan. Debatedor: Franklin Gonçalves, BBM.
Título: The Dynamics of the Option-Adjusted Spread of Brady Bond Securities. Autores: Franklin de O. Gonçalves, BBM e Luiz Otávio Calôba, BBM. Debatedor: Caio Ibsen de Almeida, IBMEC.
Título: Interest Rate Risk Measurement in Latin American Emerging Markets Using Orthogonal Polynomials. Autores: Antonio Marcos Duarte Jr., Unibanco; Caio Ibsen de Almeida, IBMEC; Cristiano Augusto Coelho Fernandes, PUC-Rio. Debatedor: Rogério de Deus, JP Morgan.

Previsibilidade do Mercado Acionário
Moderador: Beatriz Mendes, UFRJ

Título: Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente. Autores: Claudine Furtado Anchite, Dreyfus-Brascan e João Victor Issler, EPGE/FGV. Debatedor: Adonírio Panzieri, EAESP/FGV.
Título: O Efeito do Dia da Semana em Mercados Acionários Visto Pela Teoria de Valores Extremos: Uma Análise dos Índices Bovespa e Nasdaq Composto. Autores: Adonírio Panzieri, EAESP/FGV e Vladimir Belitsky, IME/USP. Debatedor: Beatriz Mendes, UFRJ.
Título: A Aleatoriedade do Passeio na Bovespa: Testando a Eficiência do Mercado Acionário Brasileiro. Autores: Cristiano A. C. Fernandes, PUC-Rio e Marco Antonio Bonomo, EPGE/FGV. Debatedor: Claudine Anchite, Dreyfus-Brascan.