Artigos apresentados no Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças

1. Finanças Corporativas

• Valores Organizacionais e Valor Financeiro - Gestão Integrada da Transformação Cultural em Fusões e Aquisições Corporativas. José Luis F. dos S. de Carvalho & Roberto Moreno.

• Custo de Capital e a Competitividade das Empresas Brasileiras: A Relevância do BNDES. Monica de Faria M. e Lemos & Antonio Barbosa Lemes Junior.

• A Influência da Tributação e dos Juros Sobre o Capital Próprio na Política de Dividendos das Companhias Brasileiras. José Wagner Morais de Paiva & Álvaro Vieira Lima.

• Conselhos de Administração: Uma Análise de sua Composição em um Conjunto de Companhias Abertas Brasileiras. Marcos Galileu Lorena Dutra & Richard Saito.

• Questões para Avaliação de Empresas na Nova Economia. César Augusto Tibúrcio Silva & Jameson Reinaux da Cunha.

• Teoria e Prática de Estratégias Financeiras de Empresas Atuando no Brasil: Um Estudo Comparativo Entre Práticas de Empresas Inglesas, Francesas, Italianas e Suecas com Brasileiras. Antonio Barbosa Lemes Jr..

• Estrutura e Custo de Capital: Um Estudo Sobre a Realidade das Cooperativas Agropecuárias do Paraná. Ivoneti C. Rigon Bastiani.

• Stock Options e Criação de Valor para os Acionistas. Leonardo Fernando Cruz Basso; Wilson Toshiro Nakamura & André Ng.

• Incentivos para os Administradores de Empresas Estatais: O Papel dos Dividendos Mínimos Obrigatórios e o Desenho Ótimo de Salários. André Luiz Gonçalves Garcia & Maurício Soares Bugarin.

• Avaliação de Opções de Expansão em Projetos de Petróleo Através da Teoria de Opções Reais. José Paulo Teixeira; Kátia Maria Carlos Rocha; Fábio Rodrigo Siqueira Batista & Simão Massud Ruffeil Neto.

• Venture Capital Selective Certification in Initial Public Offerings. A. Gledson de Carvalho.

• Fatores Determinantes da Estrutura de Capital: Aplicação a Empresas de Capital Aberto no Brasil. Fernanda Finotti C. Perobelli.

• Information Technology and Long Term Trend of Financial Services Supply. Alexandre Rands Barros.

• Avaliação do Desempenho Individual de Índices Financeiros na Previsão da Concordata de Empresas. Andriele Ferreira Ribeiro & Francisco Vidal Barbosa.

• As Perspectivas para o Mercado Brasileiro: A Governança tem Valor? Porque Migrar para o Novo Mercado. Ramon Martinez Ribeiro Neto & Rubens Famá.

• A Utilização do EVA e EBITDA no Setor de Telecomunicações como Indicadores de Desempenho. Antonio Barbosa Lemes Jr.; Daniela Marcello Pupim & Kátia Regina Hopfer.

• Avaliação de Termelétricas no Brasil Utilizando a Teoria das Opções Reais Considerando Incertezas Hidrológica e de Expansão da Oferta. Leonardo Lima Gomes; Tara K.N. Baidya & Albert C.G. Melo.

• Aplicação do Modelo Fleuriet em Empresas Seguradoras no Brasil. Felipe Versiani Mello Fonseca; Hudson Fernandes Amaral; Antonio Dias Pereira Filho & Renata Costa França.

• A Influência da Estrutura de Propriedade no Retorno de Mercado das Empresas. Alfredo Alves Oliveira Melo & Gustavo Rodrigues Cunha.

• Os Efeitos das Decisões de Investimento das Empresas Sobre os Preços de suas Ações no Mercado de Capitais. Jairo Laser Procianoy & Marco Aurélio Antunes.

• Meio Ambiente e Avaliação Econômica de Impactos Ambientais no Financiamento de Longo Prazo de Projetos e Empresas no Brasil. Celso Funcia Lemme.

2. Gestão e Avaliação de Investimentos

• Avaliação de um Negócio do Setor de Energia Elétrica: Uma Aplicação do Modelo de Opções Reais. Haroldo Guimarães Brasil.

• Avaliação de Desempenho e Market Timing. Ney Otoni Brito.

• Economic Value Added and The Debate on The Most Relevant Variable: Monetary Amount or Value Creation Rate?. Leonardo Fernando Cruz Basso & Roseli da Silva.

• Projeções de Lucros Sistematicamente Exageradas: Um Estudo para o Brasil. Delano Franco

• O Princípio da Máxima Entropia e a Moderna Teoria das Carteiras. Ailton Cassettari.

• Sobre os Descontos/Prêmios dos Fundos de Investimento Fechados, no Contexto da Teoria do Sentimento do Investidor. Ana Paula Carvalho do Monte & Manuel José da Rocha Armada.

• Dois Algoritmos para Formação de Ranking de Grupos de Fundos Utilizando o Índice de Sharpe Amostral. José Euclides de Melo Ferraz & Affonso Taciro Júnior.

• Uma Metodologia de Avaliação das Médias Indústrias Nordestinas do Setor Têxtil. Heber José de Moura.

• Desempenho Relativo de Ações Ordinárias e Preferenciais. Sérgio Földes Guimarães & Walter Lee Ness Jr..

• O CCAPM e os Puzzles Invertidos no Mercado Brasileiro de Ativos. Marco Antonio Bonomo & Gabriela Bertol Domingues.

• Mudanças Estruturais no Mercado Financeiro: A Ótica do Mercado de Ações. Nilson Teixeira & Maria Beatriz Zerbini.

• Regulação e o Investimento em Termo Geração no Brasil. Ajax R.B. Moreira; Kátia Rocha & Pedro A.M. S. David.

• Determinação da Fronteira Eficiente do Mercado Brasileiro de Capitais, com Base no Algoritmo da Linha Crítica de Markowitz. João Pizysieznig Filho.

• Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates. Benjamin Miranda Tabak & Sandro Canesso de Andrade.

• O Impacto de Privatização Sobre os Preços das Ações no Mercado de Capitais Brasileiro. Luiz Eduardo Edelsberg & Walter Lee Ness Jr..

• Aplicação de Opções Reais no Mercado Imobiliário Residencial com Enfoque na Cidade do Rio de Janeiro. Priscilla Yung Medeiros.

• Quanta Incerteza há na Fronteira Eficiente? O Bootstrap na Avaliação de Performance. Gustavo Aleixo de Oliveira & Charles Nogueira Ferraz.

• Stochastic Growth and Monetary Policy: The Impacts on the Term Structure of Interest Rates. Ricardo D. Brito & Renato G. Flores Jr.

• Equity Mutual Fund Performance in Brazil. Gyorgy Varga.

• Decentralized Portfolio Management. Paulo Coutinho & Benjamin Miranda Tabak.

• Testes Empíricos do Dogs of the Dow nos Mercados Latino-Americanos. André Luiz Carvalhal da Silva.

3. Derivativos e Risco

• Generalized Bermudian Options in an Incomplete Market and Their Connection to the American Option. Christian Zimmer.

• Pricing of the Rollover Option Using the Bermudian Option. Christian Zimmer.

• Um Modelo de Teste de Stress Menos Subjetivo e Mais Abrangente. Cícero Augusto Vieira Neto & Fábio Urban.

• Interest Rate Risk Measurement in Latin American Emerging Markets Using Orthogonal Polynomials. Caio Ibsen R. de Almeida; Antonio Marcos Duarte Jr. & Cristiano Augusto C. Fernandes.

• Continuous Time Stochastic Models in Financial Markets. Daniel Oliveira Cajueiro & Takashi Yoneyama.

• The Impact of the PSI-20 Index Futures Market's Introduction on the Volatility of the underlying Spot Market: A Garch Approach. Benilde Mª do N. Oliveira & Manuel José da Rocha Armada.

• Tendenciosidade do Mercado Futuro de Câmbio: Risco Cambial ou Erros Sistemáticos de Previsão?. Daniel Chrity.

• The Dynamics of the Option-Adjusted Spread of Brady Bond Secutiries. Franklin de O. Gonçalves & Luiz Otávio Calôba.

• Hedge: Variância Mínima. Rodrigo De Losso da S. Bueno & Denisard C.O. Alves.

• Government Debt Management and Bonds Index Derivatives. Rogério Oliveira.

• Option Markets and the Feedback Effect in the Presence of Bid-Ask Spreads inthe Underlying Asset. João Amaro de Matos & João Sobral do Rosário.

• Método de Diferenças Finitas e de Monte Carlo em Derivativos. André Cury Maiali & Oswaldo Luiz do Valle Costa.

• Edgeworth's Smile. Ruy Gabriel Balieiro Filho & Rogério Rosenfeld.

• Equilibrium Option Pricing and Market Incompleteness Driven by Illiquidity. João Amaro de Matos & Paula Antão.

• The Predictive Power of Implied Volatility Applied to Brazil. - A Granger Causality Approach. Daniel Augusto Mota.

4. Econometria e Métodos Numéricos em Finanças

• Racionalidade e Previsibilidade no Mercado Brasileiro de Ações: Uma Aplicação de Modelos de Valor Presente. Claudine Furtado Anchite & João Victor Issler.

• Testes de Características Comuns em Mercados Latino-Americanos. Sandro Rabelo Amorim.

• Comovements and Contagion in Emergent Markets: Stock Indexes Volatilities. Hedibert Lopes & Hélio S. Migon.

• Estimando a Aversão ao Risco, a Taxa de Desconto Intertemporal, e a Substutibilidade Intertemporal do Consumo no Brasil Usando Três Tipos de Função Utilidade. João Victor Issler & Natália Scotto Piqueira.

• Portfolio Selection With Random Transaction Costs. Marcelo Nazareth.

• Recessions and The Term Structure of Interest Rates. Marcelle Chauvet & Simon Potter.

• O Efeito do Dia da Semana em Mercados Acionários Visto Pela Teoria de Valores Extremos: Uma Análise dos Índices Bovespa e Nasdaq Composto. Adonírio Panzieri & Vladimir Belitsky.

• Modelos de Mudança de Regime: Uma Aplicação em Finanças Empíricas. Nuno Miguel Almeida & Pedro Luiz Valls Pereira.

• Bidding Strategies in Brazilian Treasury Auctions. Anderson Caputo Silva.

• Forecasting Relationships Between Indexes of Different Countries: A New Aproach to The Multivariate Garch. Gustavo M. De Athayde.

• Estudo Comparativo dos Métodos de Quasi-Monte Carlo, Amostragem Descritiva, Hipercubo Latino e Monte Carlo Clássico na Análise de Risco. Eduardo Saliby & Flávio Filgueiras P. Moreira.

• A Aleatoriedade do Passeio na Bovespa: Testando a Eficiência do Mercado Acionário Brasileiro. Ricardo Torres; Marco Antonio Bonomo & Cristiano Fernandes.